Un nuevo estudio realizado por el Universidad Corvinus de Budapest ha descubierto que las emociones y actitudes de los inversores pueden afectar significativamente el valor de las criptomonedas, particularmente las asociadas con el metaverso.
Al analizar el comportamiento de los inversores en el mercado de las criptomonedas, el Dr. Samet Günay y su equipo utilizaron dos métricas para representar el estado de ánimo o sentimiento general de los inversores hacia el mercado de las criptomonedas.
En primer lugar, los investigadores utilizaron búsquedas en Google de «criptomoneda» para medir cuánta atención prestaban los inversores al mercado. Aquellos con mayores volúmenes de búsqueda indicaron un mayor interés o preocupación con respecto a las criptomonedas.
El equipo también midió el estado emocional de los inversores con un índice de miedo y avaricia para mostrar si los inversores tenían aversión al riesgo o buscaban riesgo.
La investigación encontró que los rendimientos de los tokens del metaverso se vieron significativamente afectados por el sentimiento de los inversores. Sin embargo, esto sólo fue así durante los mercados bajistas, es decir, épocas de importantes caídas del mercado.
Durante los mercados bajistas, el estudio reveló que las emociones negativas, como el miedo, a menudo pueden llevar a los inversores a vender sus tokens para evitar pérdidas. Por otro lado, la codicia o las emociones positivas pueden llevar a los inversores a comprar tokens con la esperanza de obtener ganancias.
Durante los mercados alcistas o períodos estables, el comportamiento de los inversores no tiene tanta relación con las criptomonedas, lo que indica que el rendimiento de los tokens está más impulsado por factores del mercado en estos momentos.
Utilizando el desempeño de Bitcoin como punto de referencia para representar las tendencias generales y la salud del mercado de criptomonedas, el equipo de la Universidad Corvinus analizó específicamente el desempeño de cinco criptomonedas relacionadas con el metaverso: WAXP, ONT, MANA, THETA y ENJ. Durante cuatro años (2018-2022), los investigadores rastrearon sus valores y descubrieron cómo reaccionaba cada token a las condiciones del mercado y al comportamiento de los inversores.
Según el Dr. Günay, el impacto del sentimiento de los inversores en el rendimiento de estos tokens no se hizo perceptible ni significativo hasta más adelante en el estudio. “Tanto el mercado de Bitcoin como los tokens de metaverso utilizados en nuestro estudio presenciaron colapsos en 2021, alrededor de marzo y noviembre. Sin embargo, no surgieron relaciones causales significativas ni se fortalecieron hasta 2022. Esto sugiere que el sentimiento de los inversores muestra un retraso a la hora de influir en los rendimientos del mercado metaverso».
Los investigadores sugieren que los inversores y las autoridades sean conscientes del retraso entre los cambios en el sentimiento de los inversores y el impacto en el mercado. Advierten que basar las acciones en datos de sentimiento sin considerar el tiempo de demora podría resultar en malas decisiones.
Con una comprensión más profunda del impacto de los sentimientos de los inversores, particularmente durante las desaceleraciones del mercado, las partes interesadas pueden estar en mejor posición para anticipar riesgos y oportunidades de manera más efectiva.
Crédito de imagen: “Stock Market Crash” de danielfoster437 tiene licencia CC BY-NC-SA 2.0.
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